机器学习中的微积分
导数告诉你哪边是下坡。神经网络要学习,需要的就只有这个。
类型: Learn 语言: Python 前置要求: 阶段 1,第 01-03 课 预计时间: ~60 分钟
学习目标
- 计算常见 ML 函数(x^2、sigmoid、交叉熵)的数值导数和解析导数
- 从零实现梯度下降,在一维和二维下最小化一个损失函数
- 推导线性回归模型的梯度,并通过手动更新权重来训练它
- 解释 Hessian 矩阵、泰勒级数近似,以及它们与优化方法的联系
问题背景
你有一个神经网络,里面有上百万个权重。每个权重都是一个旋钮。你要弄清楚每一个旋钮该往哪个方向拧,才能让模型错得稍微少一点。微积分给你的就是这个方向。
没有微积分,训练神经网络就只能靠随机改改、然后祈祷有好结果。有了导数,你就清楚每个权重是怎么影响误差的。每次都能把每个旋钮往对的方向拧。
核心概念
什么是导数?
导数衡量变化率。对于函数 y = f(x),导数 f'(x) 告诉你:如果你把 x 推动一点点,y 会变多少?
从几何上看,导数是某一点处切线的斜率。
f(x) = x^2:
| x | f(x) | f'(x)(斜率) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0(平的,在最底部) |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 4(这一点处切线的斜率) |
| 3 | 9 | 6 |
在 x=2 处,斜率是 4。如果你把 x 往右移动一点点,y 大约会增加这个移动量的 4 倍。在 x=0 处,斜率是 0。你正处在碗底。
正式定义:
f'(x) = lim f(x + h) - f(x)
h->0 -----------------
h写代码时,你跳过取极限,直接用一个非常小的 h。这就是数值导数。
偏导数:一次只看一个变量
真实的函数有很多输入。神经网络的损失依赖于成千上万个权重。偏导数把除一个变量外的所有变量都固定住,然后对那一个变量求导。
f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2
df/dx = 2x + 3y (treat y as a constant)
df/dy = 3x + 2y (treat x as a constant)每个偏导数回答的是:如果我只推动这一个权重,损失会怎么变?
梯度:所有偏导数组成的向量
梯度把每个偏导数收集进一个向量。对于函数 f(x, y, z),梯度是:
grad f = [ df/dx, df/dy, df/dz ]梯度指向最陡上升的方向。要最小化一个函数,就往相反方向走。
f(x,y) = x^2 + y^2 的等高线图:
这个函数形成一个碗状,等高线是一圈圈同心圆。最小值在 (0, 0)。
| 点 | grad f | -grad f(下降方向) |
|---|---|---|
| (1, 1) | [2, 2](指向上坡,远离最小值) | [-2, -2](指向下坡,朝向最小值) |
| (0, 0) | [0, 0](平的,在最小值处) | [0, 0] |
这就是一张图里的梯度下降。计算梯度,取反,迈一步。
与优化的联系
训练神经网络就是优化。你有一个损失函数 L(w1, w2, ..., wn),衡量模型错得多离谱。你想最小化它。
Gradient descent update rule:
w_new = w_old - learning_rate * dL/dw
For every weight:
1. Compute the partial derivative of loss with respect to that weight
2. Subtract a small multiple of it from the weight
3. Repeat学习率控制步长。太大就会越过头。太小就只能慢慢爬。
损失曲面(一维切片):
随着权重 w 变化,损失函数 L(w) 形成一条有峰有谷的曲线。
| 特征 | 描述 |
|---|---|
| 全局最小值 | 整条曲线上的最低点——最优解 |
| 局部最小值 | 比邻近点低、但不是全局最低的山谷 |
| 斜率 | 梯度下降从任意起点沿斜率往下走 |
梯度下降沿斜率往下走。它可能困在局部最小值里,但在高维空间(上百万个权重)里,这在实践中很少成为问题。
数值导数 vs 解析导数
计算导数有两种方式。
解析:手算微积分法则。对于 f(x) = x^2,导数是 f'(x) = 2x。精确。快。
数值:用定义来近似。对一个很小的 h 计算 f(x+h) 和 f(x-h),然后用差值。
Numerical (central difference):
f'(x) ~= f(x + h) - f(x - h)
-----------------------
2h
h = 0.0001 works well in practice数值导数更慢,但对任何函数都管用。解析导数快,但需要你自己推出公式。神经网络框架用的是第三种办法:自动微分,它机械地算出精确导数。这个你会在阶段 3 看到。
手算简单函数的导数
这些是你在 ML 里会一遍遍见到的导数。
Function Derivative Used in
-------- ---------- -------
f(x) = x^2 f'(x) = 2x Loss functions (MSE)
f(x) = wx + b f'(w) = x Linear layer (gradient w.r.t. weight)
f'(b) = 1 Linear layer (gradient w.r.t. bias)
f'(x) = w Linear layer (gradient w.r.t. input)
f(x) = e^x f'(x) = e^x Softmax, attention
f(x) = ln(x) f'(x) = 1/x Cross-entropy loss
f(x) = 1/(1+e^-x) f'(x) = f(x)(1-f(x)) Sigmoid activation对于 f(x) = x^2:
f(x) = x^2 f'(x) = 2x
x f(x) f'(x) meaning
-2 4 -4 slope tilts left (decreasing)
-1 1 -2 slope tilts left (decreasing)
0 0 0 flat (minimum!)
1 1 2 slope tilts right (increasing)
2 4 4 slope tilts right (increasing)对于 f(w) = wx + b,取 x=3、b=1:
f(w) = 3w + 1 f'(w) = 3
The derivative with respect to w is just x.
If x is big, a small change in w causes a big change in output.链式法则
当函数被复合在一起时,链式法则告诉你怎么求导。
If y = f(g(x)), then dy/dx = f'(g(x)) * g'(x)
Example: y = (3x + 1)^2
outer: f(u) = u^2 f'(u) = 2u
inner: g(x) = 3x + 1 g'(x) = 3
dy/dx = 2(3x + 1) * 3 = 6(3x + 1)神经网络是一连串函数:输入 -> 线性 -> 激活 -> 线性 -> 激活 -> 损失。反向传播就是从输出到输入反复套用链式法则。整个算法就是这么回事。
Hessian 矩阵
梯度告诉你斜率。Hessian 告诉你曲率。
Hessian 是二阶偏导数构成的矩阵。对于函数 f(x1, x2, ..., xn),Hessian 的第 (i, j) 项是:
H[i][j] = d^2f / (dx_i * dx_j)对于双变量函数 f(x, y):
H = | d^2f/dx^2 d^2f/dxdy |
| d^2f/dydx d^2f/dy^2 |在临界点(梯度 = 0 处)Hessian 告诉你什么:
| Hessian 性质 | 含义 | 对应曲面 |
|---|---|---|
| 正定(所有特征值 > 0) | 局部最小值 | 朝上的碗 |
| 负定(所有特征值 < 0) | 局部最大值 | 朝下的碗 |
| 不定(特征值正负混合) | 鞍点 | 马鞍形 |
例子: f(x, y) = x^2 - y^2(一个鞍函数)
df/dx = 2x df/dy = -2y
d^2f/dx^2 = 2 d^2f/dy^2 = -2 d^2f/dxdy = 0
H = | 2 0 |
| 0 -2 |
Eigenvalues: 2 and -2 (one positive, one negative)
--> Saddle point at (0, 0)和 f(x, y) = x^2 + y^2(一个碗)对比:
H = | 2 0 |
| 0 2 |
Eigenvalues: 2 and 2 (both positive)
--> Local minimum at (0, 0)Hessian 在 ML 里为什么重要:
牛顿法用 Hessian 来迈出比梯度下降更好的优化步子。它不只是顺着斜率走,而是把曲率也考虑进来:
Newton's update: w_new = w_old - H^(-1) * gradient
Gradient descent: w_new = w_old - lr * gradient牛顿法收敛更快,因为 Hessian 对梯度做了"重新缩放"——陡的方向走小步,平的方向走大步。
代价在这:对于有 N 个参数的神经网络,Hessian 是 N x N 的。一个百万参数的模型就需要一个有一万亿个元素的矩阵。这就是我们用近似方法的原因。
| 方法 | 它用什么 | 代价 | 收敛性 |
|---|---|---|---|
| 梯度下降 | 只用一阶导数 | 每步 O(N) | 慢(线性) |
| 牛顿法 | 完整 Hessian | 每步 O(N^3) | 快(二次) |
| L-BFGS | 从梯度历史近似 Hessian | 每步 O(N) | 中等(超线性) |
| Adam | 逐参数自适应学习率(对角 Hessian 近似) | 每步 O(N) | 中等 |
| 自然梯度 | Fisher 信息矩阵(统计意义的 Hessian) | 每步 O(N^2) | 快 |
实践中,Adam 是深度学习的默认优化器。它通过追踪每个参数梯度的滑动均值和方差,廉价地近似二阶信息。
泰勒级数近似
任何光滑函数都能在局部用一个多项式来近似:
f(x + h) = f(x) + f'(x)*h + (1/2)*f''(x)*h^2 + (1/6)*f'''(x)*h^3 + ...你包含的项越多,近似越好——但仅限于点 x 附近。
泰勒级数对 ML 为什么重要:
一阶泰勒 = 梯度下降。 当你用 f(x + h) ~ f(x) + f'(x)*h 时,你做的是线性近似。梯度下降最小化这个线性模型,从而选出 h = -lr * f'(x)。
二阶泰勒 = 牛顿法。 用 f(x + h) ~ f(x) + f'(x)*h + (1/2)*f''(x)*h^2,你得到一个二次模型。最小化它给出 h = -f'(x)/f''(x)——牛顿步。
损失函数设计。 MSE 和交叉熵是光滑的,这意味着它们的泰勒展开性质良好。这不是巧合。光滑的损失让优化变得可预测。
Approximation order What it captures Optimization method
------------------- ----------------- -------------------
0th order (constant) Just the value Random search
1st order (linear) Slope Gradient descent
2nd order (quadratic) Curvature Newton's method
Higher orders Finer structure Rarely used in ML关键洞见:所有基于梯度的优化,本质上都是在局部近似损失函数,然后迈向那个近似的最小值。
ML 中的积分
导数告诉你变化率。积分计算累积——曲线下方的面积。
在 ML 里,你很少手算积分,但这个概念无处不在:
概率。 对于一个密度为 p(x) 的连续随机变量:
P(a < X < b) = integral from a to b of p(x) dx概率密度曲线在 a 和 b 之间的面积,就是落在那个区间里的概率。
期望值。 按概率加权的平均结果:
E[f(X)] = integral of f(x) * p(x) dx在数据分布上的期望损失就是一个积分。训练最小化的是它的经验近似。
KL 散度。 衡量两个分布有多不同:
KL(p || q) = integral of p(x) * log(p(x) / q(x)) dx用于 VAE、知识蒸馏和贝叶斯推断。
归一化常数。 在贝叶斯推断里:
p(w | data) = p(data | w) * p(w) / integral of p(data | w) * p(w) dw分母是对所有可能参数值的积分。它常常不可解,所以我们用 MCMC、变分推断这类近似方法。
| 积分概念 | 它在 ML 里出现在哪 |
|---|---|
| 曲线下面积 | 由密度函数得到的概率 |
| 期望值 | 损失函数、风险最小化 |
| KL 散度 | VAE、策略优化、蒸馏 |
| 归一化 | 贝叶斯后验、softmax 分母 |
| 边际似然 | 模型比较、证据下界(ELBO) |
计算图中的多变量链式法则
链式法则不只适用于排成一条线的标量函数。在神经网络里,变量会分叉再汇合。下面是导数如何在一次简单前向传播中流动:
graph LR
x["x (input)"] -->|"*w"| z1["z1 = w*x"]
z1 -->|"+b"| z2["z2 = w*x + b"]
z2 -->|"sigmoid"| a["a = sigmoid(z2)"]
a -->|"loss fn"| L["L = -(y*log(a) + (1-y)*log(1-a))"]反向传播从右往左计算梯度:
graph RL
dL["dL/dL = 1"] -->|"dL/da"| da["dL/da = -y/a + (1-y)/(1-a)"]
da -->|"da/dz2 = a(1-a)"| dz2["dL/dz2 = dL/da * a(1-a)"]
dz2 -->|"dz2/dw = x"| dw["dL/dw = dL/dz2 * x"]
dz2 -->|"dz2/db = 1"| db["dL/db = dL/dz2 * 1"]每条箭头乘上局部导数。任何参数的梯度,是从损失到该参数这条路径上所有局部导数的乘积。当路径分叉再汇合时,你把各路贡献加起来(多变量链式法则)。
反向传播就这么点事:在计算图里从输出到输入,系统性地套用链式法则。
Jacobian 矩阵
当一个函数把向量映射到向量时(就像神经网络的一层),它的导数是一个矩阵。Jacobian 包含每个输出对每个输入的所有偏导数。
对于 f: R^n -> R^m,Jacobian J 是一个 m x n 矩阵:
| x1 | x2 | ... | xn | |
|---|---|---|---|---|
| f1 | df1/dx1 | df1/dx2 | ... | df1/dxn |
| f2 | df2/dx1 | df2/dx2 | ... | df2/dxn |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| fm | dfm/dx1 | dfm/dx2 | ... | dfm/dxn |
你不会为神经网络手算 Jacobian。PyTorch 替你搞定。但知道它的存在能帮你理解反向传播里的形状:如果一层把 R^n 映射到 R^m,它的 Jacobian 就是 m x n。梯度通过这个矩阵的转置往回流。
这对神经网络为什么重要
神经网络里的每个权重都会拿到一个梯度。梯度告诉你怎么调整那个权重才能减小损失。
graph LR
subgraph Forward["前向传播"]
I["输入"] --> W1["W1"] --> R["relu"] --> W2["W2"] --> S["softmax"] --> L["损失"]
endgraph RL
subgraph Backward["反向传播"]
dL["dL/dloss"] --> dW2["dL/dW2"] --> d2["..."] --> dW1["dL/dW1"]
end每次权重更新:
W1 = W1 - lr * dL/dW1W2 = W2 - lr * dL/dW2
前向传播算出预测和损失。反向传播算出损失对每个权重的梯度。然后每个权重往下坡迈一小步。重复几百万步。这就是深度学习。
derivative-tangent动手构建
第 1 步:从零写数值导数
def numerical_derivative(f, x, h=1e-7):
return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)
def f(x):
return x ** 2
for x in [-2, -1, 0, 1, 2]:
numerical = numerical_derivative(f, x)
analytical = 2 * x
print(f"x={x:2d} f'(x) numerical={numerical:.6f} analytical={analytical:.1f}")数值导数和解析导数能对上好几位小数。
第 2 步:偏导数和梯度
def numerical_gradient(f, point, h=1e-7):
gradient = []
for i in range(len(point)):
point_plus = list(point)
point_minus = list(point)
point_plus[i] += h
point_minus[i] -= h
partial = (f(point_plus) - f(point_minus)) / (2 * h)
gradient.append(partial)
return gradient
def f_multi(point):
x, y = point
return x**2 + 3*x*y + y**2
grad = numerical_gradient(f_multi, [1.0, 2.0])
print(f"Numerical gradient at (1,2): {[f'{g:.4f}' for g in grad]}")
print(f"Analytical gradient at (1,2): [2*1+3*2, 3*1+2*2] = [{2*1+3*2}, {3*1+2*2}]")第 3 步:用梯度下降找 f(x) = x^2 的最小值
x = 5.0
lr = 0.1
for step in range(20):
grad = 2 * x
x = x - lr * grad
print(f"step {step:2d} x={x:8.4f} f(x)={x**2:10.6f}")从 x=5 出发,每一步都更靠近 x=0(最小值)。
第 4 步:在二维函数上做梯度下降
def f_2d(point):
x, y = point
return x**2 + y**2
point = [4.0, 3.0]
lr = 0.1
for step in range(30):
grad = numerical_gradient(f_2d, point)
point = [p - lr * g for p, g in zip(point, grad)]
loss = f_2d(point)
if step % 5 == 0 or step == 29:
print(f"step {step:2d} point=({point[0]:7.4f}, {point[1]:7.4f}) f={loss:.6f}")第 5 步:比较数值导数和解析导数
import math
test_functions = [
("x^2", lambda x: x**2, lambda x: 2*x),
("x^3", lambda x: x**3, lambda x: 3*x**2),
("sin(x)", lambda x: math.sin(x), lambda x: math.cos(x)),
("e^x", lambda x: math.exp(x), lambda x: math.exp(x)),
("1/x", lambda x: 1/x, lambda x: -1/x**2),
]
x = 2.0
print(f"{'Function':<12} {'Numerical':>12} {'Analytical':>12} {'Error':>12}")
print("-" * 50)
for name, f, df in test_functions:
num = numerical_derivative(f, x)
ana = df(x)
err = abs(num - ana)
print(f"{name:<12} {num:12.6f} {ana:12.6f} {err:12.2e}")第 6 步:数值计算 Hessian
def hessian_2d(f, x, y, h=1e-5):
fxx = (f(x + h, y) - 2 * f(x, y) + f(x - h, y)) / (h ** 2)
fyy = (f(x, y + h) - 2 * f(x, y) + f(x, y - h)) / (h ** 2)
fxy = (f(x + h, y + h) - f(x + h, y - h) - f(x - h, y + h) + f(x - h, y - h)) / (4 * h ** 2)
return [[fxx, fxy], [fxy, fyy]]
def saddle(x, y):
return x ** 2 - y ** 2
def bowl(x, y):
return x ** 2 + y ** 2
H_saddle = hessian_2d(saddle, 0.0, 0.0)
H_bowl = hessian_2d(bowl, 0.0, 0.0)
print(f"Saddle Hessian: {H_saddle}") # [[2, 0], [0, -2]] -- mixed signs
print(f"Bowl Hessian: {H_bowl}") # [[2, 0], [0, 2]] -- both positive鞍函数的 Hessian 特征值是 2 和 -2(符号混合,确认是鞍点)。碗的特征值是 2 和 2(都为正,确认是最小值)。
第 7 步:泰勒近似实战
import math
def taylor_approx(f, f_prime, f_double_prime, x0, h, order=2):
result = f(x0)
if order >= 1:
result += f_prime(x0) * h
if order >= 2:
result += 0.5 * f_double_prime(x0) * h ** 2
return result
x0 = 0.0
for h in [0.1, 0.5, 1.0, 2.0]:
true_val = math.sin(h)
t1 = taylor_approx(math.sin, math.cos, lambda x: -math.sin(x), x0, h, order=1)
t2 = taylor_approx(math.sin, math.cos, lambda x: -math.sin(x), x0, h, order=2)
print(f"h={h:.1f} sin(h)={true_val:.4f} order1={t1:.4f} order2={t2:.4f}")在 x0=0 附近,sin(x) ~ x(一阶泰勒)。这个近似对小 h 极好,但对大 h 就崩了。这就是为什么梯度下降在学习率小的时候效果最好——每一步都假设线性近似是准的。
第 8 步:这对神经网络为什么重要
import random
random.seed(42)
w = random.gauss(0, 1)
b = random.gauss(0, 1)
lr = 0.01
xs = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
ys = [3.0, 5.0, 7.0, 9.0, 11.0]
for epoch in range(200):
total_loss = 0
dw = 0
db = 0
for x, y in zip(xs, ys):
pred = w * x + b
error = pred - y
total_loss += error ** 2
dw += 2 * error * x
db += 2 * error
dw /= len(xs)
db /= len(xs)
total_loss /= len(xs)
w -= lr * dw
b -= lr * db
if epoch % 40 == 0 or epoch == 199:
print(f"epoch {epoch:3d} w={w:.4f} b={b:.4f} loss={total_loss:.6f}")
print(f"\nLearned: y = {w:.2f}x + {b:.2f}")
print(f"Actual: y = 2x + 1")每一个基于梯度的训练循环都遵循这个套路:预测、算损失、算梯度、更新权重。
实际使用
用 NumPy,同样的操作更快也更简洁:
import numpy as np
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5], dtype=float)
y = np.array([3, 5, 7, 9, 11], dtype=float)
w, b = np.random.randn(), np.random.randn()
lr = 0.01
for epoch in range(200):
pred = w * x + b
error = pred - y
loss = np.mean(error ** 2)
dw = np.mean(2 * error * x)
db = np.mean(2 * error)
w -= lr * dw
b -= lr * db
print(f"Learned: y = {w:.2f}x + {b:.2f}")你刚从零搭起了梯度下降。PyTorch 把梯度计算自动化了,但更新循环和这一模一样。
练习
- 实现
numerical_second_derivative(f, x),调用两次numerical_derivative。验证 x^3 在 x=2 处的二阶导数是 12。 - 用梯度下降找 f(x, y) = (x - 3)^2 + (y + 1)^2 的最小值。从 (0, 0) 出发。答案应该收敛到 (3, -1)。
- 给梯度下降循环加上动量:维护一个速度向量,累积过去的梯度。在 f(x) = x^4 - 3x^2 上比较有动量和无动量时的收敛速度。
关键术语
| 术语 | 人们常说 | 它实际指什么 |
|---|---|---|
| 导数 | "斜率" | 函数在某一点的变化率。告诉你输入每变化一个单位、输出变化多少。 |
| 偏导数 | "对一个变量求导" | 在固定其他所有变量的情况下对某一个变量求导。 |
| 梯度 | "最陡上升方向" | 所有偏导数组成的向量。指向让函数增长最快的方向。 |
| 梯度下降 | "往下坡走" | 从参数中减去梯度(乘以学习率)以减小损失。神经网络训练的核心。 |
| 学习率 | "步长" | 控制每次梯度下降步子多大的标量。太大:发散。太小:收敛慢。 |
| 链式法则 | "把导数乘起来" | 复合函数的求导规则:df/dx = df/dg * dg/dx。反向传播的数学基础。 |
| Jacobian | "导数矩阵" | 当函数把向量映射到向量时,Jacobian 是输出对输入的所有偏导数组成的矩阵。 |
| 数值导数 | "有限差分" | 通过在两个邻近点求值、计算它们之间斜率来近似导数。 |
| 反向传播 | "反向模式自动微分" | 用链式法则从输出到输入逐层计算梯度。神经网络学习的方式。 |
| Hessian | "二阶导数矩阵" | 所有二阶偏导数组成的矩阵。描述函数的曲率。临界点处 Hessian 正定意味着局部最小值。 |
| 泰勒级数 | "多项式近似" | 用函数的各阶导数在某点附近近似它:f(x+h) ~ f(x) + f'(x)h + (1/2)f''(x)h^2 + ...。理解梯度下降和牛顿法为何有效的基础。 |
| 积分 | "曲线下面积" | 一个量在某区间上的累积。在 ML 里,积分定义了概率、期望值和 KL 散度。 |
延伸阅读
- 3Blue1Brown: Essence of Calculus - 导数、积分和链式法则的可视化直觉
- Stanford CS231n: Backpropagation - 梯度如何在神经网络层间流动